量化基金大厂
给应届生开出超200万年薪
去年夏天，华尔街量化基金Point72在其官网发布暑假的实习生招聘启事，其中量化开发实习生岗位年薪为24万美元-30万美元（约合人民币172万-215万元），引起来市场一片围观。
当下，华尔街一家行事低调的量化基金Jane Street，更是“壕气冲天”，给应届毕业生身份的软件工程师，开出32.5万美元年薪。这意味着，一位入门级的新人在量化大厂，可以拿到231万元人民币的年薪，折合月薪接近20万元人民币。这个年薪数字，直接刷新了量化圈应届生身份的工程师年薪的“上限”。
美国薪酬数据收集和求职谈判指导网站Levels.fyi（澎湃新闻）
更有意思的是，与Point72招聘不同，Jane Street在校招不限学历，甚至无需具备任何金融、编程方面知识，公司就爱招聪明、谦虚、热爱学习的员工，还明确表示不会在面试过程中问同学金融、经济学相关知识，非商科、非CS专业的留学生完全可以尝试投递。
“我们正在寻找愿意帮助我们设计和构建运行公司的系统和工具的软件工程师。你将在Jane Street的各个部门找到软件工程师，解决从交易柜台到会计团队等关键领域的实际问题，以及建立基础设施，无论这意味着实施网络监控还是风险模型。”在Jane Street的官网招聘公告中这样写道，“我们对有任何语言经验的有才华的工程师都很感兴趣——我们大多数人在加入OCaml（一种编程语言）之前几乎没有任何实际经验。”
这份招聘面向应届生，工作地点包括香港、伦敦、纽约。有趣的是，对于该职位的要求，Jane Street称不要求应聘者有函数式编程、金融或任何其他特定领域的背景，而是寻找喜欢解决有趣问题的聪明程序员，“我们更感兴趣的是你如何思考和学习，而不是你现在知道什么。”
具体来说，Jane Street认为应聘者应该是一个热爱科技的顶尖程序员；求知欲强，乐于合作，渴望学习；谦虚，不怕问问题，勇于承认错误；要求英语流利。
据澎湃新闻，efinancialcareers调查显示，Jane Street相比往年扩增25%以上，仅在纽约办公室就招了120个实习生。此前还传出，其2023年给实习生开到了每月1.6万美元（约合人民币11.5万元）的高薪。
那么，这家给出如此高薪资的量化机构，到底是何方神圣？其官方网站显示，该公司设立于2000年，定位是“一家全球流动性提供商和交易公司，利用复杂的定量分析和对市场机制的深刻理解来帮助保持价格的一致和可靠。”
Jane Street目前已是全球最大的做市商之一，旗下有超过2000位员工，在纽约、伦敦、阿姆斯特丹、中国香港等45个城市均设有办公室，所投资的资产涉及ETF、股票、期权、商品现货、期货、债券以及外汇等，还包括加密货币。该公司投资内地市场的主体是简街亚洲贸易有限责任公司，为人民币境外合格机构投资者（RQFII）。该机构在ETF领域交易份额占比很大，ETF通常占美股每日交易的四分之一。2020年运营超过17万亿美元的证券。
押注科技“七巨头”
美国量化基金去年大赚特赚
据证券时报，美国股市在2023年表现出色，标准普尔500指数上涨24%，纳斯达克100指数创下1999年以来的最佳表现。而就在去年，美国量化基金也在市场中大赚特赚。
根据美国银行的最新报告，公司根据客户流量的数据显示，去年散户投资者纷纷逃离美国股市。与此同时，对冲基金成为聪明的投资者，在股市持续飙升之际大举投入资金。
该行策略师Jill Carey Hall在给客户的报告中表示，总的来说，美国银行的客户在2023年是净买家，向美国股市注入了660亿美元。其中，企业和对冲基金的购买最为明显，这是4年来首次净流入该资产类别。另一方面，机构和私人客户是净卖家，后者从美国股市中撤出的资金量更是创2019年以来最多。报告还称，美银客户在2023年大量买入科技和通讯服务类股，同时卖出工业、能源、必需品和公用事业类股。美国银行自2008年以来的数据显示，工业类股的累计流出规模达到历史最高水平。
这个报告也印证了此前高盛的数据。去年下半年，高盛曾表示，美国对冲基金行业对市值最大的7只科技股的敞口达到创纪录水平。7只最大的科技股分别是微软、苹果、谷歌母公司Alphabet、脸书母公司Meta、亚马逊、英伟达和特斯拉。这7只美股市值合计约占高盛追踪的对冲基金所持股票总市值净值的20%。这些巨头股也是推动2023年美股大盘整体上涨的主要动因。
目前，根据公开数据显示，城堡投资旗舰多策略基金2023年上涨15.3%，并计划向其客户返还高达70亿美元的资金（类似基金分红）。去年，城堡投资曾向其投资者返还了约85亿美元的利润。自2018年以来，城堡投资已向投资者返还了约250亿美元的利润。
然而，押注科技股之外的对冲基金，表现则不尽如人意。美国管理600亿美元资金的量化巨头D.E. Shaw & Co.旗下最大对冲基金在2023年仅取得低于10%的回报，其旗舰综合基金上涨了9.6%。该基金投资于多个资产类别和地区。另外，其旗下规模第二大基金Oculus去年上涨7.8%，该基金主要进行宏观押注。
国内量化基金成绩如何？
上周A股2023年的交易收官。据同花顺iFind数据统计，在383只有完整净值数据披露的公募量化产品（多份额产品仅以A份额参与统计）中，2023年实现正收益的产品有61只，占比为15.93%；超额表现方面，2023年跑赢沪深300指数的产品有290只，占比75.72%；跑赢中证500和中证1000的产品分别为193只和168只，占比分别为50.39%和43.86%。
公募量化产品年度排名方面，头部阵营在收官阶段的竞争一直非常激烈，到最后也是以不到0.3个百分点的微弱差距决出冠亚季军。其中，渤海汇金量化成长混合以近13.8%的收益拿下公募量化年度冠军，领先第二名国金量化多因子A仅0.11个百分点，长城量化小盘股票A紧随其后拿下季军，前5名收益密集分布在13.39%-13.8%区间。
值得注意的是，在公募量化前5名产品中，冠军渤海汇金量化成长混合规模最小，截至2023年9月30日不到4000万元，而国金旗下两只旗舰量化产品规模排名前列，且均在2023年实现规模大增长，堪称公募量化2023年度的“无冕之王”。此外，华夏智胜先锋股票(LOF)A和西部利得量化成长混合A等规模较大的量化产品也取得10%以上收益。
公募量化产品2023年收益前10名
2023年全年业绩“黑榜”方面，虽然多只垫底产品凭借年底新能源光伏赛道的反弹收窄了跌幅，但对年度终极排名并未有实质性的影响。东吴安享量化混合A以近39%的跌幅结束了2023年，领跌公募量化产品；垫底的前5只产品仍旧来自新能源光伏赛道，跌幅均超30%。
公募量化产品2023年收益后10名私募方面，2023年，有1300只私募量化多头产品取得正收益，占比66.5%；从细分策略来看，227只中证1000指增产品2023年平均收益达8.57%，该策略正收益产品占比也高达90.31%，也是唯一正收益占比超九成的细分策略；沪深300指增、中证500指增和量化选股策略的正收益产品占比分别为25.93%、75.41%和62.03%，均相较11月底有所下滑。
超额表现方面，1955只私募量化多头产品2023年平均超额收益为14.64%，其中表现最好的细分策略是量化选股策略，平均超额收益达16.92%，而中证1000指增产品平均超额收益也达15.88%。1752只私募量化多头产品2023年实现正超额，占比接近九成，整体超额表现优异，其中，中证500指增和中证1000指增细分策略正超额占比分别超95%和97%。
编辑|段炼 杜波
校对|孙志成