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Two Sigma 是一家量化交易巨头,拥有 600 亿美元资产和约 2,000 名员工。它的交易模型(量化公司的秘密武器)由数千行Java代码组成,这些代码吸收各种数据并做出决定交易的投资预测。Wu Jian的改变导致Two Sigma的一些基金,包括公司自己的高管和员工投资的基金,以及可供客户投资的基金,总共获得了 4.5 亿美元的收益。
但也导致其他基金与原本的表现相比,损失了总计 1.7 亿美元——损失主要由客户承担。
知情人士表示,Wu Jian这么做是为了提高自己的业绩,这将有利于他的职业生涯和潜在的薪酬。
今年夏天,Two Sigma的两位高管注意到公司某些交易模型之间的相关性高于预期,而线索指向了Wu Jian。
他在过去一年中做出的改变导致了总计 6.2 亿美元的意外收益和损失。Two Sigma已让Wu Jian行政休假。
虽然一来一去赚了钱,但私自修改公司交易模型是不合规的。有人解释说,这相当于偷公司钱去赌博,不能说运气好赢了就不叫违法。
Two sigma在本月早些时候的一封信中表示:“我们非常严肃地对待此事,正在审查这一事件,以确定应该做出哪些改变来防止类似的不当行为。”
今年早些时候,该公司表示,其亿万富翁联合创始人之间的争吵已经变得非常紧张,以至于可以被视为重大风险。
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John Overdeck 和David Siegel 在 2001 年创立了该公司,根据 3 月 31 日的一份监管文件,他们在Two sigma的组织和继任计划上存在分歧。
文件称,这种紧张局势已经影响了员工实施业务计划。
涉事员工背景Wu Jian于2018年加入Two Sigma公司。根据他的 LinkedIn 个人资料,他2017 年获得康奈尔大学运筹学(Operations Research)博士学位。2011年获得清华大学工学学士学位。
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而这位涉事华人员工,疑似在社交媒体小红书上曾发过一个炫耀帖,其中秀出了自己的收入:工作5年,薪资暴涨,最高拿到2300万美元的奖金!
一亩三分地网站有@匿名用户发帖:
年初小红书有个大佬show off自己的收入。大佬前后还改过po文,改后不忘点拨一下码农。大家有兴趣可以搜一下xhs关键词。附一张wsj新闻截图,新闻里人名(疑似)。
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楼主对此还总结了一番⬇️
简短的总结一下:一位quant大佬年初在社交平台发了自己的收入(如图1)当时引得巨大的关注。然后今天传出就被美国证监会调查了(如图2)。然后传出大佬本人已跑路(不确定真伪)